Фигуры тренда и уровни Фибоначчи

 

При движении валютного курса на графике образуются различные фигуры. Причем каждый из нас на одном и том же графике видит различные фигуры. Так вот, одной из главных задач трейдера вовремя определить образующуюся фигуру и вовремя совершить сделку купли – продажи.

Различные графики могут дать Вам различные сигналы, предостережения или подтолкнуть Вас на совершение определенных действий. Хотя все фигуры на графике субъективны (то есть как бы существуют, хотя это и не факт, что образуется именно та фигура, о которой Вы думаете) Вы должны чувствовать как думают большинство других трейдеров для того чтобы принять верное решение.
На нашем сайте мы с Вами будем рассматривать только самые распространенные фигуры на графике.

Так как же узнать как дальше будет двигаться тренд?
Так вот, существуют фигуры тренда, которые можно разделить фигуры на 2 вида:

–   фигуры, предупреждающие о предстоящем развороте тренда;
– фигуры, которые подтверждают возможность, как разворота, так и продолжения текущего тренда;

 

Фигуры разворота тренда

 

Часто (но не всегда) при развороте трендов образуются определенные фигуры, такие как:

 

- Голова и плечи (head and shoulders) или перевернутые голова и плечи (inverse head and shoulders);
Двойная вершина (double top) или двойное дно (double bottom);
Тройная вершина (triple top) и тройное дно (triple bottom).

Обычно при образовании этих фигур сильно возрастает возможность разворота тренда.
Отметим сразу, что на маленьких временных периодах (тайм-фреймах 1мин, 15 мин, 30 мин) данные фигуры трейдерами обычно не рассматривается, так как велика вероятность ложных сигналов. Данные фигуры хорошо дают сигналы на 4 часовом, дневных графиках и т.д.

 

Голова и плечи. Перевернутые голова и плечи

 

Фигуры тренда

 

Данная фигура представляет из себя волновое колебание цен с тремя идущими подряд максимумами, причем средняя волна выше соседних боковых. Два боковых колебания символизируют «плечи» (shoulders). Средняя волна символизирует «голову» (head).
Для принятия решения для нас с Вами самая важная точка находится на уровене «шеи» (neckline), представляющий из себя линию, проходящую через два минимума данной фигуры. Обычно при пересечении правым плечом линии шеи (в точке А) нам нужно продавать так как цена быстро падает на величину расстояния от уровня «шеи» до «головы». И это дает нам цену для закрытия позиции (в точке В). Дву пунктирные линии строятся от линии шеи на одинковом расстоянии (нижнюю линию строили ориентируясь по расстоянию от линии шеи до головы). Нижняя пунктирная линия показывает нам будущую цену по который нам нужно закрыть открытую позицию (в точке В).
Фигуры разворота тренда обязательно необходимо рассматривать на графиках вместе с гистограммами объема. Если мы ожидаем образование нисходящего тренда, как в приведенном выше примере, то движения цены вниз должно наблюдаться при увеличивающихся объемах. Особенно это касается пробития правым «плечом» уровня «шеи» – такое пробитие должно сопровождаться стремительным увеличением объема (как и происходит на нашем графике).
Фигура “Обратная голова и плечи” полностью совпадает с фигурой “голова и плечи” только перевернута на 180 градусов и символизирует приближение восходящего тренда.

 

Двойная вершина (Двойное дно)

 

Двойная вершина

 

В данном случае о предстоящем падении цены говорят всего две волны. Так как достаточно сложно построить линию шеи ее можно построить параллельно двум вершинам. Расстояние от шеи до верхней линии равно расстоянию от шеи до нижней линии. Падение цены ниже точки А обычно равно расстоянию от линии шеи до верхней линии. Поэтому в случае пробития в точке А существует большая вероятность что цена может дойти до точки В.
Причем здесь также нисходящие движения цены на фигуре должны подтверждаться увеличением значения гистограммы “объема”. Нас особенно интерисует точка А, где мы и продаем. Здесь мы на графике и наблюдаем увеличение объема.
Фигура “двойное дно” полностью повторяет фигуру “двойная вершина”, за исключением того, что она перевернута “верх ногами” на 180 градусов ипоказывает нам приближение восходящего тренда.

 

Тройная вершина. Тройное дно

 

Тройная вершина

 

Фигура “тройная вершина” очень напоминает фигуру “голова и плечи”. Разница здесь в том что голова здесь не сильно отличается от плеч. Это фигура тоже сигнализирует об изменении тренда.
Шея здесь строится также как и у фигуры “голова и плечи”по двум минимумам. Ожидаемый уровень падение цены при пробитии шеи ниже точки А обычно равен расстоянию от шеи до правого плеча.
Заметьте что, верхняя и нижняя линии не параллельны, но симметричны.
Падение цены в точке А также происходит при увеличивающихся объемах.Фигура “тройное дно” полностью повторяет фигуру “тройная вершина”, за исключением того, что она перевернута “верх ногами” на 180 градусов ипоказывает нам приближение восходящего тренда.Заключение к фигурам разворота тренда:
- Разворот тренда может привести к образованию нового тренда или ожидаемое изменение цены в будущем.
– Фигуры разворота тренда определенной долей вероятности определяют уровень, до которого должна опуститься или подняться цена в будущем.
– Фигуры разворота тренда обязательно должны подтверждаться изменениями на гистограмме объема.
– Для подтверждения разворота тренда недостаточно использовать только график и гистограмму объема. Необходимо использовать и другие технические индикаторы.Фигуры, которые подтверждают возможность, как разворота, так и продолжения текущего тренда.Иногда на трендовом графике образуются следующие фигуры:- треугольник
– флаг
– вымпелВсе фигуры строятся по локальным минимумам и локальным максимумам, причем чем больше минимумов и максимумов тем ярче выражена та или иная фигура.

 

Треугольники

 

Треугольники могут быть 4 видов:

 

- Нисходящий
– Восходящий
– Симметричный
– Расходящийся

 

Треугольники
Очень важно: фигура «треугольник» может быть как фигурой продолжения тренда, так и фигурой разворота тренда в зависимости от конкретного случая. Торговать внутри треугольников не рекомендуется. Торговать необходимо при окончании формирования этих фигур, так как после формирования таких фигур происходит сильное движение.
Факт прорыва треугольника может считаться состоявшимся, если цена закрытия зафиксирована за пределами соответствующей линии консолидации (то есть либо выше, либо ниже одной из сторон треугольника); простое пересечение стороны столбиком графика наверняка даст ложный сигнал. После прорыва треугольника график обычно возвращается к пробитой стороне (линии консолидации).
При образовании любой фигуры продолжения тренда, как правило, происходит падение объема продаж. Объемы незначительно колеблются внутри фигуры и, как правило, повышаются в том направлении, куда наиболее вероятно произойдет пробитие. Поэтому, если внутри треугольника рост цены сопровождается повышением объемов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вверх с образованием «бычьего» тренда. И наоборот, если внутри треугольника падение цены сопровождается повышением объемов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вниз с образованием «медвежьего» тренда.
Но не забывайте , что на возможное пробитие фигуры в ту или иную сторону может повлиять так же тип долгосрочного тренда (восходящий или нисходящий), близость значимых уровней поддержки и сопротивления, линий поддержки и сопротивления и т.д.
Если входу в фигуру «треугольник» предшествовал тренд, и пробитие треугольника на выходе происходит в сторону тренда, то после такого пробития цена изменится стремительно. При этом величина выхода наиболее вероятно будет равна величине движения, послужившего формированию фигуры. Пространство внутри фигуры продолжения принято разделять на интервалы. Если выход происходит на интервале от 1/2 до 2/3 длины фигуры, то эффект от такого выхода будет максимальный. Если же цена вошла в последнюю 1/3 фигуры, то как правило происходит консолидация и стремительного изменения цены не следует. Внутри фигуры продолжения обычно происходит нечетное число колебаний, которое редко бывает меньше пяти. Наиболее сильный удар при пробитии одной из сторон возникает в том случае, если последняя волна в нем не доходит до границы.Нисходящий треугольник характеризуется маленьким углом наклона нижней стороны к зеленой линии. Как правило при таком треугольнике цена развернется вниз. А если бычий тренд достаточно силен, то возможно тренд продолжится вверх.
Восходящий треугольник характеризуется маленьким углом верхней стороны к зеленой линии. Как правило при таком треугольнике цена как правило идет вверх, при условии что медвежий тренд не так сильно выражен.
Симметричный треугольник имеет равные углы сторон треугольника по отношению к зеленой линии. Как правило ценад в данном случае продолжает движение тренда. Хотя велика возможность изменения тренда.
Фигура «симметричный треугольник» не имеет ярко выраженного направления (биссектриса треугольника горизонтально направлена). Поведение цены после пробития такой фигуры тренда, как правило, определяется предшествующим трендом.
Расходящийся треугольник мало интересна, так как четких сигналов к открытию или закрытию позиций не дает.

 

Флаг

 

Фигура представляет из себя наклоненный прямоугольник, образованный при помощи двух параллельных линий сопротивления и поддержки. Ей предшествует либо сильное повышение цены или сильное падение цены . В обоих случаях на графиках такое изменение цены перед входом в прямоугольник как бы представляет из себя ручку «флага». Фигура «флаг» является фигурой продолжения тренда и, как правило, наклонена в сторону, противоположную предшествующему тренду.

 

Флаг

 

 

Вымпел

 

Вымпел

 

Фигура “вымпел” по своей сути представляет из себя сходящийся треугольник и полностью аналогична фигуре “флаг”. Данная фигура является скорее фигурой продолжения тренда и для нее справедливо все то, что справедливо для фигуры “треугольник”.В отличии от фигур разворота тренда (которые рассматриваются на дневных, недельных и месячных графиках) для определения фигур продолжения тренда можно использовать внутридневные графики.

 

Обобщение:

Флаги и вымпелы являются частыми моделями продолжения, играющими роль коррекций достаточно энергично развивающихся трендов. Они имеют много общего в своей динамике. Обе модели возникают после энергичного движения рынка, изображенного на графике в виде почти прямой линии(тренда).
Сама фигура флага/вымпела представляет собой паузу в развитии тренда, в течение которой цена держится почти на одном уровне. Вымпел, по сути, представляет собой маленький треугольник (на “древке”), а флаг – непродолжительный ценовой канал (также на древке в виде предшествующего хода графика). После прорыва фигуры график продолжает предшествующую тенденцию, проходя расстояние, примерно равное тому, что имело место до фигуры.
Флаг и вымпел являются надежными фигурами продолжения тренда, когда они ориентированы против этого тренда (так что прорыв происходит против наклона флага/вымпела). Следовательно, флаг, наклоненный вниз генерирует “бычий” сигнал, а наклоненный вверх – “медвежий”. Активность торговли до фигуры велика, затем падает, и опять резко растет после прорыва. Наблюдаемая закономерность состоит также в том, что на падающем рынке флаги и вымпелы формируются быстрее, чем на растущем. Появлению этих фигур на энергично растущем рынке часто предшествуют разрывы (типа breakaway gap).
Следует отметить, что флаги и вымпелы, ориентированные не против, а по предшествующему тренду, скорее являются фигурами разворота.Фигуры продолжения тренда имеют меньший период формирования, чем разворотные фигуры, поэтому их можно анализировать не только на недельных и месячных графиках, но и на дневных.
Так же как и для разворотных фигур, для фигур продолжения важны объемы, которые падают при движениях против тренда и возрастают в направлении тренда.
В отличие от разворотных фигур, фигуры продолжения значительно реже оказываются ложными. Наиболее сложно обстоит дело с Треугольником, когда приходится ждать четкого пробития одной из сторон и лишь тогда принимать какие-либо действия.

 

Уровни Фибоначчи

 

Наверное, каждый из нас помнит из курса математики про “Золотое сечение“, которое является отражением вселенских законов соотношения разных мер и истинной мерой любого соотношения.
Известно, что ряд чисел Фибоначчи наилучшим образом подходит для построения “золотого сечения”. При этом числа ряда Фибоначчи обладают целым рядом закономерностей.
Первая Закономерность (каждое число ряда представляет собой сумму двух предыдущих):

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ……… и т.д.

 

Получается этот ряд следующим образом:

 

0+1=1;
1+1=2;
1+2=3;
2+3=5   …   и т.д.

 

Второй закономерностью ряда является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу к значению

 

1.618034.5/3 = 8/5 = 13/8 = 21/13…….. = 1.618034

 

Третья закономерностью является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу к значению

 

0.6180343/5 = 5/8 = 21/34 = 8/13 ……. = 0.618034

 

Четвертой закономерностью является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу через одно от текущего числа к значению 0.381966.
Кстати, квадрат числа 0.618034 также равен 0.381966, а сумма этих двух чисел равна

 

1.3/8 = 5/13 = 8/21 = …….. = 0.381966

 

Пятой закономерностью является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу через одно от текущего числа к значению 2.618034. Квадрат числа 1.618034 также равен 2.618034. Если к числу 1.618034 прибавить единицу, то здесь мы тоже получим 2.618034.

 

8/3 = 13/5 = 21/8 = …… = 2.618

 

Как мы видим, все приведенные выше закономерности крутятся вокруг “золотого сечения” и нет ни одного другого ряда, который бы таким образом отражал его.

Построим промежуточные числа:

2.618
2.00
1.618
1.00
0.75
0.618
0.5
0.382
0.25
0.236
0.00

Ряд чисел Фибоначчи выбран некоторыми техническими аналитиками в качестве основы для создания массы способов анализа и прогнозирования цен, наиболее полезными из которых являются:

- веерные линии Фибоначчи
– линии Фибоначчи

 

Веерные линии Фибоначчи

 

Нанесем сразу две веерные линии (на медвежий тренд и на бычий тренд) фибоначчи на дневной график EUR/USD (Меню Вставка –  Фибоначчи Веер):

 

Фибоначчи

 

Веерные линии Фибоначчи представляют собой три линии, построенные на основе отложенной на графике цены пунктирной линии (А-В и А-С). Пунктирная линия (А-В и А-С) проводится от ключевых точек графика, от В к А и от А к С (от максимума к минимуму на образованном медвежьем тренде, и от минимума к максимуму на образованном бычьем тренде). Для лучшего применения линий Фибоначчи рекомендуется проводить указанные линии (А-В и А-С) при развороте бычьего тренда от максимума к минимуму, а при развороте медвежьего тренда от минимума к максимуму (как на нашем графике). Следует также учитывать, что построенные таким образом линии Фибоначчи являются неподвижными и при резком изменении ситуации возможно потребуют построения заново, на основе новой линии (А-В или А-С).
Как видно на приведенных выше рисунке, линии (А-В и А-С) являются диагоналями прямоугольников (пунктирные линии), внутри этих прямоугольников откладываются параллельные оси времени линии на уровне 61.8%, 50% и 38.2% от общей величины квадрата.О чем же говорят построенные таким образом линии Фибоначчи?
Линии Фибоначчи показывают сильные уровни сопротивления и поддержки. На медвежьем рынке это, как правило, линии resistance, а на бычьем – линии support. Причем можно заметить, что свое действие эти линии продолжают гораздо дольше тренда, на основании которого они были построены.
Следует отметить присущий линиям Фибоначчи субъективизм, ведь однозначного закона рынка, говорящего, что цена обязательно найдет свою поддержку или сопротивление на одной из линий Фибоначчи, в природе не существует. На нашем медвежьем тренде (см. на рисунке выше) веерные линии (А-B) показывают нам как точки сопротивления так и поддержки. Если Вы, посмотрите на график то увидите, что веерная линия со значением 38.2 не сработала, а веерные линии со значениями 50.0 и 61.8 отчетливо сработали на этих значения и показали и точки сопротивления и точки поддержки.
На нашем бычьем тренде (см. на рисунке выше) веерные линии (А-С) также показывают нам и точки сопротивления и точки поддержки. Если Вы, посмотрите на график, то увидите, что веерные линии со значениями 38.2 и 50.0 показывают нам и точки поддержи и сопротивления, а веерная линия 61.8 не сработала.

 

Линии Фибоначчи

 

Нанесем на график Линии Фибаначи (Меню Вставка-Фибоначчи-Линии):

 

Уровни Фибоначчи

 

Линии Фибоначчи строятся аналогично веерным линиям Фибоначчи. В этом случае между двумя ключевыми точками на графике цены также проводится линия АВ, на уровнях которой откладываются десять горизонтальных линий. Уровнями коррекции Фибоначчи являются 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 261.8% и 423.6%. На бычьем тренде рекомендуется проводить линию АВ от минимальной цены к максимальной (снизу-вверх), а на медвежьем – от максимальной к минимальной цене (сверху-вниз).
Линии Фибоначчи строятся на уже сформированном тренде. Он предназначен, в основном, чтобы показать нам коррекцию (на которой мы можем торговать) от основного тренда.
Если Вы посмотрите на наш график то увидите:
при первой коррекции (очень сильной) уровень 23.6 был сразу пробит, но от уровня 38.2 был отскок, который продолжался до 23.6. После этого цена вновь пошла вниз до уровня 50.0 и опять отскок до уровня 38.2 и так далее.
Это один из самых необходимых помощников, если Вы работаете на коррекциях.
Вывод:
Применяя на практике различные фигуры тренда и используя уровни Фибоначчи Вы можете значительно увеличить процент верного прогнозирования.

Обсуждение закрыто.