Технические индикаторы Объема

 

Приступая к изучению инструментов технического анализа хотелось бы чтобы Вы четко разделяли индикаторы которые я хотел бы разбить на три группы:

- Технические индикаторы объема
– Трендовые
– Осцилляторы

 

Технические индикаторы Объема

 

Запомните!!!

Что для работы желательно использовать совместно все эти три вида индикаторов. Кроме этих индикаторов используется и сам график (образуются различные фигуры, максимумы-минимумы, уровни поддержки и сопротивлений, каналы и так далее). Так вот, Ваша задача научиться использовать себе во благо все эти инструменты с максимальной выгодой для себя.

Как это сделать?

Конечно же, Вам придется изучить все эти инструменты. Ниже мы описываем самые популярные, удобные и часто используемые из них. Мы отобрали их для Вас, чтобы Вы не запутались в том многообразии инструментов, которое существует на сегодняшний день. Изучив их, Вы будете свободно торговать. Помните что большинство индикаторов просто “тупо” повторяют друг друга, являясь просто производными друг от друга.

Золотое правило для всех индикаторов:
Любой индикатор выдает лишь рекомендательный сигнал для покупки/продажи. А вот насколько правильно он “рекомендует” зависит от Ваших способностей.

Вообще, надо сказать что трендовые индикаторы применяются в основном на трендовом рынке (как и следует из их названия). Осцилляторы лучше подходят для флетового (котировки цен движутся в определенном коридоре) рынка. Хотя и трендовые индикаторы и осцилляторы можно применять в определенных условиях и на тех и на других рынках.

Запомните:

Следует всегда определять временной период графика (таймфрейм) с которым Вы будете работать. Так например, если Вы посмотрите на дневной график (допустим он бычий (тренд идет вверх) и посмотрев в этот же момент на 1 часовой (30мин, 15мин, 10мин, 5мин) вы можете обнаружить что 1 часовой график может быть и флетовым (боковым) и даже медвежьим. Поэтому, в данном случае, если вы работаете с дневным графиком то Вам понадобятся трендовые инструменты, а если Вы работаете на 1 часовом графике (flat) то Вам понадобятся осцилляторы.

Часто осцилляторы подают опережающие или синхронные сигналы и, часто, разворачиваются раньше разворота цен (более чувствительны к движению цены осцилляторы с меньшим периодом).

На графиках осцилляторов также можно строить трендовые линии для самого индикатора. Прорыв такой трендовой линии, является сигналом к покупке (buy) или же к продаже (sell). На таких графиках осцилляторов бывает интересно строить уровни, как на графиках цен: пробой или отражение от значимых уровней может также являться качественным сигналом.
Осцилляторы, как и остальные технические индикаторы, показывают самые полезные сигналы в случае, когда имеет место расхождение с ценами – дивергенция.
Дивергенция – по сути, это расхождение показаний графика индикатора или осциллятора и графика котировок.

Используя явление дивергенции, Вы можете за ранее предупредить приближающуюся смену тренда. То есть, если котировки поползли вверх, а показания «приборов» – индикаторов и осцилляторов движутся вниз – значит можно ожидать в ближайшее время разворот движения цены вниз. Точно также дела обстоят и при медвежьем тренде.
Часто выделяют два основных класса дивергенции:

1. Дивергенция медвежья – когда график котировок показывает новые максимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же новых пиков на своём графике:

 

Медвежья дивергенция

 

 

2. Дивергенция бычья – когда график котировок показывает новые минимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же минимумов на своём графике:

Бычья дивергенция

 

Осцилляторы создавались для покрытия ситуаций и успешной игры в спокойной фазе рынка. Они очень неплохо показывают себя в ситуациях на спокойном рынке и практически бесполезны во время активного тренда.
Запомните:
Заключения (прогнозы) которые нам дают осцилляторы на FOREX, всегда являются вторичными, то есть любой их сигнал необходимо подтверждать одним или группой трендовых индикаторов. Если Вы не можете обнаружить на графиках явных подтверждений другими независимыми техническими индикаторами, то лучшим поведением в такой ситуации, будет воздержаться от действий на рынке. Поскольку показания осцилляторов являются по своей природе опережающими, то они в первую очередь показывают и обращают наше внимание на моменты разворота тренда. А по этому, сигналы осцилляторов на несколько баров могут опережать реальное движение цен, на любом временном интервале ценовых графиков. Осцилляторы не могут длительное время находиться в областях перекупленности и перепроданности. Им свойственно «зависать» в этих областях, в моменты, когда наличествует явно выраженный тренд, но оставаться там долго, они никогда не будут, поэтому всегда будьте внимательны при явных выходах осцилляторов из областей задержек. Осцилляторы — являются более сложными техническими индикаторами. Они представляют собой попытку обнаружения интегральных показателей, которые выделяют из ценовых колебаний важные движения.

Главное назначение технических осцилляторов — определять моменты разворота тренда. Осцилляторы предназначены для выявления сигналов о возникновении на рынке ситуаций «рынок перекуплен» (overbought) и «рынок перепродан» (oversold). Сигналы осцилляторов могут быть полезны в основном на верхних и нижних уровнях их графиков, а формируются они вследствие расхождений между показаниями графика цены анализируемой валютной пары и показаниями на графике осциллятора. В случае пересечение нулевого уровня (если такая есть), появляются обычно сигналы о смене направления движения тренда.Имейте в виду, что в момент сильного движения цены, многие технические индикаторы «зависают» в своих областях перекупленности и перепроданности, а цена в этот момент продолжает двигаться по основному тренду. Такое состояние показаний, вполне нормальное, в том числе и для многих осцилляторов.

 

Объемы

 

Технический индикатор объема – это индикатор, показывающий количество транзакций в заданную единицу времени. На графике от обычно отмечается в виде столбиков, высота которых прямо пропорциональна объему. Общеизвестно, что на форексе показатели объема отсутствуют. Объем это когда реально и четко видно сколько лотов (транзакций, сделок) и в какой конкретно момент времени выброшено на рынок.
На рынке форекс доступен только так называемый тиковый объем, характеризующий количество сделок в единицу времени. То есть своего рода голосование, где все голоса равны, независимо от объема сделок. Тик вниз – тик вверх! Однако неизвестно, сколько миллионов легло в ту или иную сторону, поэтому использование индикаторов объема на форексе имеет довольно условный характер и вряд ли отражает истинное положение дел.
В общем можно сказать, что индикаторы, в которых присутствуют объем сделок, не имеет для форекса такого значении, как, например, для фондового рынка, однако стоит заметить, что тиковые объемы и реальные объемы в принципе разные понятия.

 

Торговля и расчет объема.

 

При торговли объемами определяется не абсолютное значение объема торгов, а его изменение во времени. Необходимо рассматривать расхождение между объемом индикатором и графиком цены.
Самое же важное состоит в том, что динамика среднего торгового оборота позволяет определить наличие тенденции и «измерить» ее силу и устойчивость. При устойчивой восходящей тенденции объем должен увеличиваться в периоды роста цен и уменьшаться в периоды их падения (коррекции). Тогда в точках, соответствующих окончанию коррекций, при восходящем движении часто наблюдается минимум объемов, а в точках, соответствующих локальным максимумам, объем также будет регистрироваться максимальным. При устойчивой нисходящей тенденции объем увеличивается в периоды снижения котировок и уменьшается в периоды откатов наверх. Соответственно в точках максимума коррекционных движений вверх будет наблюдаться минимум торгов.

 

Индикатор объёма (Объем торгов) – Volumes

 

Применим к графику (меню Вставка-Индикаторы-Объемы-Volumes):

 

Индикатор объема

 

Название говорит за себя. Объем – представляет собой количество сделок в единицу времени. Наносится на график в виде столбиков, высота которых пропорциональна объему – гистограмма объема торгов (trading volume histogram).
Гистограммы представляют из себя столбики разной высоты. В Meta Trader по умолчанию они зеленые и красные. Каждый столбик соответствует своему торговому периоду, в зависимости от выбранного масштаба (1 минута, 4 часа, 1 день и т.д.). Высота столбика определяет значение объема торгов – чем выше столбик, тем выше скорость обновления котировок. Гистограммы, как правило, строятся под ценовыми графиками. В таком случае, каждый столбик гистограммы соответствует одной фигуре графика (бару или свече) и определяет объем торгов за торговый период, представленный этой фигурой.
Красный столбик говорит, что объем сделок (тиков) в этом временном периоде был ниже чем в предыдущем (по отношению друг к другу а не к графику). Зеленый наоборот, что объем сделок (тиков) в этом временном периоде был выше, чем в предыдущем.

 

Общие закономерности поведения объемов следующие:
1. Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
2. Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.

 

Объемы торгов, как правило, опережают движение цен, так как цены более инерционны чем объемы. Если рост цены происходит при нарастающих объемах, а затем объем падает, то цена обычно еще некоторое время продолжает расти по инерции, и лишь затем снижается. Таким образом, изменение объемов может являться хорошим сигналом ослабления или разворота тренда, и им нельзя пренебрегать, анализируя валютный рынок.Для более локальных применений отметим следующее:Если пробой уровня происходит с увеличением объема, это является фактором, подтверждающим истинность пробоя. Если пробитие уровня сопровождается падением объема, то надо быть осторожным, большинство участников не хотят открывать позиции в сторону намечающегося пробоя и он может оказаться ложным.
Все приведенные выше закономерности применимы для открытия позиции. При закрытии позиции это не так существенно – мы торгуем ценой, а не объемом.
В целом понижение объема характеризует уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временную стабилизацию цен.
Повышение объема – повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены.
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены.
Пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда.
Как всегда, данные закономерности по сути своей носят вероятностный характер и иными быть не могут.Приведем пример (График объемов в сочетании с графиком цены):

 

Объем

 

Зона 1 – падение цен сопровождается падением объема – рынок не поддерживает тенденцию.
Зона 2 – рост цен сопровождается ростом объемов – рынок поддерживает рост курса евро.
Зона 3 – цены падают и объемы тоже падают.
Зона 4 – мнение рынка изменилось – длительный нисходящий тренд сопровождается медленным возрастанием объемов торгов.

 

Индикатор равновесного объема (On Balance Volume – OBV)

 

Применим его к графику (Меню Вставкаa Индикаторыa Объемыa On Balance Volume):

 

Индикатор равновесного объема

 

OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.

Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1) + VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1) – VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1)

Где,
OBV (i) – текущее значение индикатора On Balance Volume;
OBV (i – 1) – значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOLUME (i) – объем текущего бара.

При интерпретации индикатора OBV важно само направление кривой, а не конкретные показатели:

– если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
– если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком OBV, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
– бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;
– медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда;
– пробой линии тренда, построенной по индикатору OBV, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.

Данный индикатор обладает как свойствами трендового индикатора, так и осциллятора.
1. Трендовые свойства – растет на трендах вверх и падает на трендах вниз. Для OBV можно применять трендовые линии и следить за их пробитием.
2. Свойства осциллятора – можно смотреть максимумы и минимумы, а также дивергенцию/конвергенцию индикатора и графика цен.

 

Вывод:

Технические индикаторы объема являются хорошим инструментом для анализа различных финансовых рынков. Их совместное использование с другими трендовыми индикаторами и осцилляторами дает неоспоримое преимущество для трейдеров.